Стратегия парного трейдинга в биржевой торговле

Есть еще вариант купить 10 пар акций, каждая из которых с куда большей вероятностью может повлечь за собой 1-2% положительное изменение ваших средств, с похожим, но статистически меньшим риском. Ведь у вас 20 позиций, с претензией на маркет нейтральность и с 50 летней положительной историей схождения спредов. Тут же кратко поясню – активы разные, как по цене, так и по волатильности и когда вам нужно принять решение о входе в позицию, необходимо посчитать размер каждой из них (в акциях или в долларах). И для того, чтобы не взять их, опираясь именно на спред, абы как, нужно точно посчитать, насколько одна акция волатильней другой, а затем узнать точное количество одной и другой в паре.

  • Не путайте с Bid-Ask спредом акции или спредом валютной пары вашей нелегальной кухни ДЦ Форекс.
  • Видим, что график уже не такой красивый, присутствует дрейф, но поверьте, этот график тоже подходит для торговли, просто необходимо отсеять трендовую составляющую.
  • В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля.
  • После того, как максимальное значение определено, можно высчитать средний показатель расхождений.

По логике парного трейдинга человек открывает две равные позиции на разных инструментах в противоположном направлении. Это легко сделать, когда активы стоят приблизительно одинаково. Достаточно создать два ордера с равным количеством лотов, и правило будет выполнено. Коррелирующие активы трейдеры, как правило, ищут вручную, а затем анализируют расхождения. Она может показать, насколько сильно отдалялись котировки друг от друга в прошлом. При сильных расхождениях в будущем графики все равно будут стремиться вернуться в исходное положение.

В качестве критерия, при сравнении ширины исторического канала у различных пар, используется процентное отношение исторического максимума к историческому минимуму[4]. Опытные игроки используют парный трейдинг как один из сильнейших инструментов для достижения прибыли с минимальными рисками. Такая стратегия считается нейтральной и позволяет действовать в различных условиях рынка. Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF.

AST Concept Studio – Лучший советник на Форекс

Две разные валютные пары подчиняются своим законам, так например для евро-доллара новости по ЕС будут более важны, чем для фунт доллара. А новости банка Англии скорее всего могут и не затронуть eur usd, но очень сильно дать по курсу GBP USD. То есть, парами, котировки которых чаще всего движутся в одном направлении, казалось бы какой в этом смысл, но он есть.

Внедрение в работу спаренных фондов однонаправленной динамики, при этом на степень корреляция делается основная ставка. Таким образом, сила движения здесь становится важнейшим компонентом. Проверять все взаимодействия на практике, выискивать наиболее удачные – сложное и кропотливое занятие. У современных трейдеров на это нет ни сил, ни времени. Поэтому рекомендуется использовать в своей практике готовые коэффициенты корреляции, собранные в отдельную таблицу. • Валютная пара USDCAD и нефть торговой марки Brent (сильная обратная корреляция).

Валютный рынок Форекс

На попытках ее достичь строится вся работа в парном трейдинге на Форекс. Взаимодействие, или корреляция, представляет собой взаимосвязь нескольких элементов торговли (чаще двух), то есть активов. Есть специальный индикатор, показывающий дельту спреда ― Difference ugar. Он открывается в отдельном окне внизу терминала и представляет собой линию, колеблющуюся в диапазоне. Это график спреда, с которым работают в парном трейдинге. Если два инструмента двигаются синхронно и между ними есть корреляция, то при расхождении они сойдутся обратно.

Корреляция акций и принадлежность к сектору/индустрии

Сначала необходимо выбрать две подходящие валютные пары. При этом, среднее значение корреляции этих пар https://lahore-airport.com/chto-takoe-parnyy-treyding/ на истории должна быть отрицательна. Стратегия парного трейдинга на основе корреляции очень проста.

Два типа корреляции

Чем больше таких изменений знаков на истории, тем лучше. Например, так выглядит движение, в котором случайная составляющая подчинена равномерному распределению. Уравнение выглядит простым, но с его помощью можно получить интересные траектории движения. Для генерации случайных чисел мы воспользуемся библиотекой Статистика. В этой библиотеке есть все необходимые нам распределения, с помощью которых мы сможем сгенерировать интегрированные временные ряды.

Открытие торгового счета Форекс

При относительно невысоких рисках (которые, кстати, можно существенно снизить за счет управления капиталом и рисками), она показывает хорошую доходность. С учетом того, что этот метод достаточно популярен в среде трейдеров, не обошлось без появления всевозможных индикаторов, которые существенно облегчают работу. OverLayChart разработан специально для MT4 и позволяет накладывать один график на другой. На скриншоте пример парного трейдинга с акциями Coca-Cola и Pepsi.

Про фильтрацию спредов рекомендую читать в моей статье – “Парный трейдинг – фильтр спредов”. Собственно мы так далеко забрались, что новые трейдеры, приход в группу, просто не знают, с чего начать, все такое сложное и новое. Однако я, как тренер группы скальперов, могу и своим примером и на бумаге доказать, что вопрос выживаемости в скальпинге — вопрос ФИКСАЦИИ УБЫТКОВ! Добавляешься и усредняешься, пересиживаешь — тебе не выжить, как трейдеру. Минусовые при этом прут дальше против отлично, а вот с прибыльными незадача! Так как у меня больше всех опыта, скажу — если не зафиксировал в первый раз прибыль, составляющую более 1% от рассчетного BP — все, на следующий день будет минус!

Эти позиции необходимо закрыть, когда разность становится равной нулю. Криптовалюты – это особый инструмент международного рынка, для работы с ними трейдеры привыкли выбирать те стратегии, которые до этого хорошо зарекомендовали себя в торговле с другими активами. Главная отличие крипты заключается в правилах формирования тренда. Кроме того, данный инструмент имеет достаточно хорошую предсказуемость цены, что делает работу с ним гораздо эффективнее и легче. Спред вычисляется как разница между ценами Bid по каждому активу. В парном трейдинге он является основным торговым инструментом.